SANKT AUGUSTIN. Für Versicherungsunternehmen ist das langfristige Management­ ihrer Produkte von großer Bedeutung. Gründe dafür sind neue Standards für die Buchführung, stärkere Konkurrenz, volatilere Kapitalmärkte und lange Perioden mit niedrigen Zinsen.

Für das Asset-Liability-Management (ALM) nutzen Versicherungen in der Regel Simulations­verfahren, die in großen Software-Paketen implementiert sind. Die hierbei notwendigen Berechnungen sind jedoch in der Regel sehr zeit- und kostenintensiv.

Das Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI hat nun eine besonders effiziente Software namens SG-ALM entwickelt, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefert. Hierbei kommen moderne numerische Simulationsverfahren, wie Quasi-Monte-Carlo-Methoden und Dünngitterverfahren, zum Einsatz.

Ein Online-Tool demonstriert das Potenzial und die Rechengeschwindigkeit der ­Software:

www.scai.fraunhofer.de/cf

Das Fraunhofer SCAI bietet darüber hinaus maßgeschneiderte Simulationslösungen für das Asset-Liability-Management an.

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Thomas Gerstner
Abteilungsleiter Computational Finance
Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI
Schloss Birlinghoven
53754 Sankt Augustin

thomas.gerstner@scai.fraunhofer.de
Telefon: 02241 14-2374
Fax: 02241 14-2460